À l'heure actuelle, la Banque commerciale domestique, les banques commerciales de la ville, les entreprises d'or mutuelles et les sociétés de technologie financière met en œuvre un grand nombre d'employés, enquêtant et surveillant l'examen hors ligne, pour obtenir des informations client, contrôlant ainsi les risques, certains sous-marins sont concentrés, en utilisant En espèces en tant que petits coûts, obtenu des résultats acceptables des prix des risques, il existe bien sûr un certain nombre d'institutions financières fortes, utilisant des données importantes, un cloud computing, une intelligence artificielle, etc améliorent la différence de risque et des prix intelligents et atteignent une certaine réalisation.
Pour les sociétés financières, la force de valorisation des risques est la capacité de concurrencer. Si vous avez des taux d'intérêt faibles pour les actifs de risque, vous pouvez être corrompu par des bénéfices d'érosion par défaut. Si vous avez des taux d'intérêt élevés pour les actifs de risque, vous perdrez des clients de la concurrence sur le marché.
Le dossier de risque est un prix pour le risque d'actifs, qui reflète la relation entre LIrrité et risqué.
Nous savons tous que plus les risques sont élevés, plus le risque est élevé, les deux personnes deviennent une relation, mais quelle est la hauteur des "revenus" pour le risque de "si haut"? C'est la préoccupation du prix de risque.
Il existe actuellement deux façons de la PRIM:
1. Méthode de coût
Coûts de prêt + Réduisez les prêts à coûts ou même des pertes de risque et des risques. L'indemnisation doit être obtenue + par le biais de niveaux de profit attendus devrait être attendu. Ce risque est conforme aux services améliorés qui ont accumulé moins de données historiques.
2. Benchmark de taux d'intérêt
Choisissez un certain taux d'intérêt de référence pour «Prix de base», afin de déterminer la différence à différents niveaux pour les clients avec des clients avec une cote de crédit ou des risques différents » sur la base des taux d'intérêt standard ou de perdre un coefficient. Cette approche convient aux marchés matures avec les notes de crédit HIRésultats et taux d'intérêt de référence.
Quelles que soient les méthodes d'évaluation des risques, faire la différence, le principe du prix de risque intelligent est la différence entre la perte de risque.
En calculant les indicateurs connexes de l'actif de crédit global, la perte de risque devrait être tirée et la formule de calcul est la suivante:
Perte attendue = défillations de probabilité L'exposition à défaut de défaut perdu
Parmi celles d'entre elles, PD représente des taux en retard, EAD représente une exposition à risque d'usure Dinh et LGD représente le taux de perte par défaut.
Dans divers scénarios de crédit réels, différents modèles de perte de risque sont souvent appliqués à différents produits de crédit.
Ben Cycle Cet exemple de produits de crédit à la consommation, modifiant la perte avec la logique suivante
La perte de risque de risque d'acompte estimée est estimée, l'index de base est la suivante:
Pouces de changement: la première et première deuxième étape, la troisième étape utilise une logique de calcul différente, mais lorsque le nombre d'utilisateurs a augmenté, la probabilité par défaut est dans la diminution.
Frais et frais de manutention: En raison de la quantité d'informations remboursées des informations similaires dues aux taux d'intérêt, calculez la charge distinctive.
Chaque période de calcul du capital et de taux d'intérêt: selon la probabilité par défaut des trois étapes précédentes, les attentes attendent et s'attendent à ce que le taux d'intérêt calculé. Enfin, la perte par défaut globale sera agrégée.
Pour perdre du risque de perte de stocks, la probabilité de violer le contrat augmentera progressivement selon des prêts continus, en fonction du nombre d'utilisateurs différents, cela peut se produire cet utilisateur.
Pour différents produits de crédit dans des scènes réelles, différents modèles de perte de risque sont utilisés pour acquérir un maximum d'avantages, ce qui est le revenu le plus revenu de la perte de risque, c'est laVivre au cœur des entreprises financières.
La défaillance du contrôle des risques suffit à rendre une entreprise proche, et même les effets de la chaîne et les industries.L'importance de la valorisation des risques et des positions principales, comment dire que ce n'est pas le cas.